Технический анализ рынка обладает множеством методик прогнозирования, однако ни одна из них не способна дать стопроцентного прогноза развития ситуации в будущем. Для каждого типа графического индикатора, отображающего информацию о реальном состоянии рынка, основой будет стратегия, отображающая скользящие средние. Данная стратегия имеет свои недостатки и преимущества.
Далее попробуем разобраться, что такое стратегия скользящих средних, признанная одним из самых эффективных и популярных инструментов технического анализа.
Стратегия отображает средние показатели цен за конкретный промежуток времени, а при подробных расчетах производится усреднение цен математическим методом за интересующий временной интервал.
Несмотря на простоту рассматриваемого метода, он до сих пор считается одним из более прибыльных и надежных для исследования финансовых рынков. Принцип скользящих средних используется в некоторых торговых роботах.
Динамичное изменения скользящих средних
Любой набор, предлагающий инструменты для технического анализа, имеет набор индикаторов, включающих в себя взвешенные, простые, экспоненциальные средние показатели. Динамичные скользящие средние – это один из инструментов, который с максимальной точностью реагирует на непостоянную динамику и основные направления рынка.
В середине девяностых годов прошлого столетия, Тушар Ченд, известный разработчик торговых систем и аналитик, представил расчетные методики экспоненциальной средней скользящей, где использовался метод усреднения ЕМА, находящийся в зависимости от изменения цены.
Чтобы провести расчеты динамической скользящей средней, необходимо применить осциллятор СМО, который представляет собой интегрированное отношение положительных величин цены и ее отрицательные значения за выбранный период. Результатом является абсолютная величина, используемая как сглаживающий фактор к экспоненте скользящей средней.
Скользящая средняя, индикатор
Такой индикатор имеет свои правила для построения, которыми следует руководствоваться. Лучше выбирать меньший порядок средней за интересующий период времени. От длины средней зависит чувствительность, и чем длина больше, тем чувствительность меньше. Средняя слишком малого порядка дает большое количество ложных сигналов, а средняя слишком большого порядка способна реагировать на изменения, но с запозданием.
